Россия
Цель:продемонстрировать применение методики анализа рисков VaR при возникновении таких рисков. Методы: статистические модели на основе моделирования экономических процессов предприятия. Результаты: в соответствии с проведенными исследованиями выявлено, что в современных условиях у предприятий пищевой отрасли возрастают угрозы экономической безопасности. Выявлено, что направления возникновения новых угроз и проблем совпадают с созданием критериев экономической безопасности на основе современных исследовательских экономико-статистических инструментов, одним из которых является метод Value at Risk (VaR) — стоимость под риском. Применены современные методы определения рисков, разработана авторская методика адаптации этих методов в современных условиях для пищевого предприятия для установления пороговых значений критериев экономической безопасности. Уточнено понятие «экономическая безопасность» с учетом современных мировых реалий применения глобальными конкурентами как «жесткой», так и «мягкой» силы, а также с учетом социалистического характера производства объекта исследования (китайского мясоперерабатывающего предприятия) в связи с обеспечением факторов общего благополучия населения, густонаселенностью страны, достижением целей устойчивого развития при экономии издержек, взаимосвязью безопасности отдельного предприятия с экономической и продовольственной безопасностью всей страны. Практическая значимость: разработанные методы повышения экономической безопасности, созданные на основе методики учета рисков Value at Risk, критерии экономической безопасности предприятия расширяют и дополняют информационную базу и статистические данные по управлению рисками экономической безопасности и устранению угроз в условиях экономической неопределенности и разрушения стоимости регионального предприятия пищевой отрасли по выращиванию племенного стада и переработке мяса.
экономическая безопасность, методика анализа рисков VaR, стоимость под риском, критерии экономической безопасности, стоимостная оценка
1. Андронова И. В., Ганеева М. В. Евразийский экономический союз: внешние угрозы экономической безопасности («жесткая» и «мягкая» сила российских оппонентов) // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник / ИНИОН РАН. 2018. С. 175–180.
2. Афонин Д. Н. Применение критерия var (value at risk) в системе управления таможенными рисками // Бюллетень инновационных технологий. 2021. Т. 5. № 2(18). С. 56–57.
3. Васильева Л. П. Экономическая безопасность: определение и сущность // Журнал прикладных исследований. 2020. № 3. С. 6–13.
4. Гиоев Г. В. Факторы обеспечения экономической безопасности // Вестник экономической безопасности. 2021. № 5. С. 282–288.
5. Гудков А. А., Миронюк А. А. Концепция финансовой безопасности промышленного предприятия // Управление финансовыми рисками. 2016. № 4(48). С. 298–311.
6. Дробыш И. И. Модели value at risk в оценке рыночных рисков // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 4. С. 101–112.
7. Заболоцкая В. В., Бордиян Л. В. Методологические аспекты оценки финансовой безопасности и устойчивости малых сельскохозяйственных и торговых предприятий // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т. 15. Вып. 11. С. 2167–2186.
8. Землянский Г. С., Быков И. В., Кульчицкая К. И. Анализ эффективности использования метрики value at risk при оценке товарных рисков // Матрица научного познания. 2021. № 1-1. С. 97–104.
9. Казакова Н. А., Иванова А. Н. Финансовая безопасность компании: аналитический аспект // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 10(457). С. 93–105.
10. Каранина Р. В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, предприятия, личности): монография. Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ». 2015. 239 с.
11. Belhad A., Lauria D., Trindade A. A. Nonparametric estimation of systemic risk via conditional value-at-risk // Journal of Risk. 2022. No. 34. P. 34–50.
12. Broll U., Förster A. Market risk, value-at-risk and exponential weighting // Economics and Business Review. 2022. Vol. 8. No. 2. P. 80–91.
13. Yuquan Ch., Xiaohua Yu. Does the centralized slaughtering policy create market power for pork industry in China? // China Economic Review. 2018. Vol. 50. P. 59–71.
14. Hengyu L., Kai Zh. Analysis of the Chinese government’s subsidy programs to restore the pork supply chain: The case of African swine fever // Omega. 2024. Vol. 124. P. 950–980.
15. Emerging market for pork with animal welfare attribute in China: An ethical perspective / L. Yaoming [et al.] // Meat Science. 2023. Vol. 195. P. 940–994.
